האינדיקטור הטוב ביותר למגמה. מהו אינדיקטור היפוך המגמה?

כ 80% של סוחרים בשוק המט"ח סובלים הפסדים,נגרמים על ידי טעויות שנעשו על ידי אותם בתהליך קבלת ההחלטות. אין כלים של ניתוח או ידע הפיננסיים דרושים כדי לפרש את התוצאות, ההשפעה על הרציונליות של הפעולה שלהם. יתר על כן, מגוון גדול של אמצעי ניתוח טכני של שוק המטבע יכול להיות מבלבל את המשקיעים טירון.

ניתוח טכני כלים

להבין את הדינמיקה של השוק יעזור יעילכלי ניתוח נתונים, ביניהם אינדיקטורים לשינוי המגמה. מטרתם היא לשקף את המגמה של המטבע בשוק הדינמיקה הדולר. מחוון המגמה עשוי להצביע על כיוונו (עולה, יורד וצדדי), כוח ויפוך. להלן המדדים הבאים:

• אינדיקטור מגמה;
• את הרגע או את שיעור השינוי בשיעור התקופה הקודמת לשיעור הנוכחי;
• תנודתיות או שונות של שער החליפין;
• נפח המסחר;
• תמיכה והתנגדות.

מדדי מגמה

אינדיקטורים המגמה הטובה ביותר הם כדלקמן:

• ממוצעים נעים (MA), פשוט SMA, EMA מעריכי ו WMA משוקלל;
• התכנסות - סטייה ממוצעת ממוצע MACD (אנגלית MA התכנסות / סטייה)
• TRIX (אנגלית משולשת EMA, משולשת EMA);
• תנועה כיוונית (DX);
• DX בינוני (ADX);
• אינדיקטור קו המגמה;
• ערוץ הסחורות (CCI);
• פרבוליות SAR (עצירה אנגלית & הפוכה, עצירה לאחור);
• SMI (אנגלית חכם מדד הכסף, מדד הכסף "חכם");
• מערבולת (מחוון וורטקס, VI);
• אינדיקטור מגמה Ichimoku.

מדדי המגמה מסייעים לסחור בהכיוון, שמירה על עמדות ארוכות בתנאים של מגמת עלייה וקצר עבור מגמת ירידה. החיסרון של אינדיקטורים אלה הוא הפיגור בזמן היפוך מגמת השוק.

רגע המדדים

הימנע מהעיכוב באמצעות מחווניםרגע. הם עוזרים להקים סיבוב סביב הגבולות הנמוכים או העליונים של ערוץ המגמה האופקית, רגעים של מכירה חוזרת ורכישה חוזרת. החיסרון של אינדיקטורים מומנט הוא איתות מוקדם מדי של המכירה עם מגמה הולכת וגוברת על קניה עם מגמת ירידה. אלה כוללים אינדיקטורים:

• סטוכסטיים;
• כוח (אינדקס כוח אנגלית, FI);
• כוח אמיתי (TSI);
• חוזק יחסי (RSI);
• Ultimate (אנגלית מתנד האולטימטיבי, UOS);
• תזרים מזומנים (מדד תזרים מזומנים באנגלית, MFI);
• וויליאמס 'טווח אחוז (אנגלית וויליאמס% R,% R).

יש גם מדדים פסיכולוגיים מט"ח: הסכם הסכמה שורי, התקשרות של סוחרים (COT) המעריכים את מצב השוק הכולל, את הנטייה ליפול או לעלות במרכאות.

מדדי המגמה ורגע זה אינם חופפיםתחזיות. לדוגמה, עם צמיחה ארוכת טווח של המגמה, מגמת כיוון המגמה עולה, איתות הרכישה. במקביל, ברגע מתנדים לתת איתות על רכישה חוזרת, מציע למכור. המצב ההפוך מתרחש בתקופה של ירידת מחירים מתמשכת, כאשר המדד לכיוון המגמה יורד, ומאותת על המכירה. במקרה זה, האינדיקטורים של שיעור השינוי במחירים מתעקשים לקנות.

אינדיקטור לחוזק המגמה

כוחה של המגמה הגוברת ניתן להעריך לפי נפח,כיוון ומרחק. כאשר שער הסגירה גבוה מקודמו, עוצמת המגמה חיובית. ולהיפך. ככל שהקורס השתנה, כך המגמה חזקה יותר. אינדיקטור כוחה של המגמה מחושב על ידי תוצר ההפרש שבין המחיר האחרון לבין המחיר הקודם בעת סגירתו של המטבע. כך, התחזקות המגמה נקבעת על ידי עליית מחיר או נפח המסחר. הוא משתנה מ -100% ל -100%.

מחוון RSI

מחוון הכוח היחסי RSI מחושבכיחס של הממוצע הנע של שינויים חיוביים לפי שער הסגירה לתקופה לסכום של ממוצעים נעימים של שינויים חיוביים ושליליים באותו המחיר כפול 100. כאשר מתקרבים ערך מדד של 100%, מחוון מאותת מטבע קנייה ל 0% - על שלה מכירת יתר. קיצון של הגרף של המדד, בכיוון ההפוך לתנועת המחיר - אינדיקציה להיפוך מגמה. לעומת זאת, אם המגמה העולה של תרשים המחיר עולה לשיא חדש, והמדד לא השתנה, והוא צפוי להפוך בכיוון ההפוך. כדי לקבוע מגמת שינויים בתצוגת הגרף ניתן ליישם דמות ניתוח טכני. כמו כן אות היפוך המגמה התרשים אינדיקטור התכנסות סטייה ומחיר - המחיר צריך להיות בכיוון של מדד העוצמה היחסית.

לדוגמה, סוחר נכנס למיקום ארוך אםה- MA50 עולה על ה- MA200, וה- RSI של 3 הימים יורד מתחת לערך שנקבע ב -20%, דבר המצביע על מכירת יתר. לעומת זאת, סוחר נכנס למיקום קצר אם MA50 נמוך מ - MA200 ועליית ה - RSI3 עולה על רמה קבועה של 80%, מה שמאותת על מטבע קניית יתר.

מחוון MACD

מחוון המגמה MACD בנוי על ההפרשממוצעים נעים מעריכי של תקופה קטנה יותר. בדרך כלל להשתמש 12 ו -26 יום הזזה. בצמתים של MA נשפטים על שינויים במגמה של תקופות זמן שונות ועל ידי מרחק ומיקום יחסי - על יציבות המגמה כלפי מעלה או כלפי מטה. חיסור מ לטווח קצר נע לטווח ארוך נותן מתנד זה נראה לעין לוקח בחשבון את התכונות הללו. המדד הוא סוג של ניתוח של שני ממוצעים.

יש היסטוגרמה ומחוון MACD לינארי.

מחוון היסטוגרמה MACD מחושב על ידי הנוסחה: MACD = EMA₉ [A], כאשר A = EMA₁₂ [i] - EMA₂₆[i], איפה אני המחיר.

ישנם 3 סוגים של אותות:

• המעבר של ה- MACD המקסימלי או המינימלי הוא אות, שיש להגיב בו כאשר מתקבלים מספר נוספים;
• חציית ה- MACD של הגבול שנקבע היא הבסיס לפתיחת העמדה;
• הצומת של MACD באמצע דורש גם אותות נוספים.

אותות המאשרים את האותות של היסטוגרפי MACD- הם אינדיקטורים נפח. מומלץ גם להמתין עד שהקורס ישתנה לכיוון התחזית.

ה- MACD ליניארי מורכב של מוחלק ולא שטוח. קווים אלה חוזרים על הדינמיקה של הקורס.

חוצים את קו 12 יום עם 26 יום מלמעלה למטה אותות המכירה, מלמטה למעלה - על הרכישה.

הערך העוקב אחרי המינימום או המקסימום של קו 12 הימים הוא אזהרה המחייבת אישור בדמות צומת של קווי MACD.

הצומת של MACD ליניארי עם גבול ערך דורשת לפחות 2 אותות אישור.

יש להשתמש במדד זה בתרשימים לא פחות מיום. יכול להיות מתעכב באופן משמעותי.

פרבוליות

Parabolic SAR, כאשר הקורס משתנההמגמה של השוק נכנס קיצוני חדש, משנה את MA של מגבלות עצירה לטווח קצר (מ 50 עד 5 ימים), ואת שיעור להפסיק ואת היפוך מתכנס עם המגמה. המחוון חוזר על המגמה לצומת רמת ה - SAR עם סגירת המיקום הנוכחי ופתיחת הפוזיציה ההפוכה.

הקורס ההתחלתי שווה לשיעור המינימום (המקסימלי) הקודם. לאחר מכן מחושב ה- SAR באופן הבא: SAR_{n + 1} = SARP + AF (M-SAR_n), שם:

• SAR_{n + 1} - זהו מחיר הפתיחה של הפוזיציה הפתוחה,
• SAR_n האם ה- SAR של התקופה הקודמת,
• AF הוא האצה הגוברת מ 0.02 ל 0.02 כאשר הקורס מגיע מ '
• M הוא שיעור מקסימלי חדש (מינימלי).

מערכת פרבולית משמש גם כדי לקבוע את הרגע של סגירת העמדה, ולפתוח עמדות.

אינדיקטור ערוץ הסחורות

מדד אינדיקטור הסחורות הוא מדד לתנופת מחירים ומחושב כמחיר של הפרש המחירים וממוצע נעו מסטיית המחירים המוחלטת מוכפלת במקדם ההפחתה.

- CCI = (P_n - SMA (P_n)) / 0,015D, כאשר:

• עמ '_n - מחיר טיפוסי;
• SMA (P_n) - הממוצע הנע של המחיר הטיפוסי;
• D הוא הממוצע של ההפרש המוחלט של השיעור הממוצע ושל ה- SMA.

ערכי CCI נעים בין +/- 100. יחד עם זאת, עודף של 100 מציין מטבע קניית יתר, ו -100 מציין עודף, וזה אינדיקטור של היפוך המגמה.

זה נחשב כי הולך מעבר 100היא אקראית ויוצרת הזדמנות לעסקה. אתה צריך לקנות כאשר CCI 100 חרג, ולמכור כאשר המדד יורד מתחת 100. מומלץ לפתוח עמדה קצרה כאשר הערכים של מדד CCI הם פחות מ -100 והסגר מעל -100.

אינדיקטורים MA

ממוצעים נעים הם פשוטים, משוקללים ומעריכי.

מאסטר פשוט מתאים לשיעור הממוצע האריתמטי של התקופה.

זהו המדד הפשוט והפופולארי ביותר.מראה מגמה. לדוגמה, SMA 200 יום נותר כלי פופולרי ויעיל לניתוח ציטוטים פורקס במשך עשרות שנים. הוא מחושב על ידי סיכום שיעורי הסגירה של 200 הימים האחרונים ולחלק את מספר הימים. אנליסטים פישטו את החישוב על ידי סגירת מהלך 40 שבועות וחלוקת התוצאה ב -40.

כדי לחשב את הערך הבא של MA, להפחית את הערך של שער הסגירה לפני 40 שבועות, להוסיף את שער הסגירה האחרון ולחלק ב 40.

הצומת של קווי MA של מחזוריות שונה מאפשרת לנו לחשב את רגע התהפכות המגמה. לדוגמה, נקודת החיתוך של SMA9 ו- SMA14 מסמנת שינוי במגמה.

החיסרון של השיטה הוא העיכוב המתמיד של האותות, והיתרון שלה הוא הפשטות והאפשרות של שימוש בקווי SAM כמו קווי התנגדות ותמיכה.

אינדקס WMA

ממוצעים נעים משוקללים נותנים משקל לכל אורך התקופה, אשר יורד עם המרחק מהיום הנוכחי:

- WMA = 2Σ (n-i) P_t-i / n (n + 1)), כאשר:

• עמ '_t-i - ערך הקורס בזמן מוסר במרווחים i מן הנוכחי;
• n הוא מספר המרווחים.

מתן קורסים מאוחר יותר משקל נחשב יותר אינפורמטיבי מאשר SMA. תקופות ארוכות חלות SMA, ובקיצור (לא יותר משעה) - WMA או EMA.

אינדקס EMA

ממוצע מעריכי מחושב גם על ידי הקצאת משקולות לקורסים, תוך לקיחה בחשבון את כל הקורסים של התקופה הקודמת:

- EMA_t = EMA_t-1 + (K [Pt - EMA_t-1 ]) היכן:

• K = 2 / (n + 1), כאשר n היא התקופה הממוצעת.

זה מחליק את עקומת הממוצע נע יחסית לקורסים.

ב 1 שיעור שינוי MA מגיבה פעמיים - מתיקבלת ושחרור ערכים. EMA מגיב פעם אחת כאשר מקבל קורס, מה שהופך את המחוון עדיף יותר. EMA גם מאפשר לך לפתוח משרות בזמן.

בעת ניתוח, אחד צריך למצוא את הצומת של הממוצעואת הגרף של הקורס, למצוא נקודות לאחר מקסימום או מינימום של הממוצע, את הפער המרבי בין MA לבין המחירים. וגם בצע את הכיוון של מחוון MA, אשר מציין את כיוון המגמה.

מתנד סטוכסטי

המתנד הסטוכסטי מהווה אינדיקציה לשיעור השינוי במחיר. מחושב לפי היחס שבין ההפרש במחיר הסגירה הנוכחי_t ואת מחיר מינימום L_n עבור התקופה n להפרש בין המקסימום H_n ואת המחיר המינימלי של התקופה L_nמוכפל ב -100%:

-% K = 100 (P_t-L_n) / (H_n-L_n).

הממוצע הנע של שלושה ימים לערכי שלושת האחוזים הנותרים מחושב כדלקמן:

-% D = 100 (K₁+ K₂+ K₃) / 3).

בנוסף לממוצע פשוט, ניתן להשתמש בממוצע מעריכי ומשוקלל.

מחוון בעת ​​ביטול נתונים ישניםשינוי פתאומי, המוביל לחוסר יציבות ולאותות שגויים. לכן, אם אינדיקטור מגמה מדויק נדרש, אז מתנד זה לא הבחירה הטובה ביותר.

במקרה של אי התאמה בין% K לבין הקורס, צפוי היפוך.מגמה. אם הריבית מגיעה למקסימום הבא ללא מקסימום% K, אנו יכולים לצפות כי מגמת הירידה תשנה את מגמת העלייה. לעומת זאת, אם השיעור יגיע למינימום, ו -% K לא, אזי יש לצפות לביטול המגמה של מגמת העלייה.

האות לקנות הוא העלאת% K מעל% D,ומכירות,% K טיפות מתחת% ד. לדברי היזם, האות הוא אמין יותר אם D% ​​כבר פנתה לכיוון המגמה החדשה לפני חציית% K. הכי אמין הם לקנות אותות באזור של 10-15% ו אותות מכירה באזור של 85-90%.

מחוון היפוך המגמה מבלי לבצע סריקה מחדש

נעשה שימוש באלגוריתמים לחישוב האינדיקטוריםנתונים היסטוריים. כל מחיר חדש מסיר את המחיר הראשון של התקופה החשבונאית. אפילו מחווני המגמה הטובים ביותר, המחושבים מחדש את הערכים של ההיסטוריה החדשה, יכולים לשנות את הערכים הקודמים שלהם. שינוי כזה בערכים כאשר נתונים חדשים מתקבלים נקרא מחדש מחוונים.

השפעה זו נצפתה ברוב מדדי המט"ח, ולכן, כדי לצמצם את ההשפעה של שינויים כאלה, אינדיקטור של היפוך המגמה ללא צורך מחדש הוא הכרחי.

העדר ציור מחדש תמיד צריך להיבדק.על שלהם בשל העובדה כי הביטוי "אין redrawing" צברה פופולריות, והוא משמש ללא סיבה מספקת על ידי היזמים של אינדיקטורים בחינם שילם לפרסם את מוצריהם.

אתה יכול לבדוק את היעדר redrawing חזותית בשתי דרכים:

• תצפית של מחוון על פרק זמן קטן;
• להשתמש ב timeframes של M30 ומעלה כדי להאיץ את ההליך של תוכנת הבדיקה של פלטפורמת המסחר, אשר יכול להאיץ את זמן מעקב מחוון.

אינדיקטור של היפוך המגמה ללא redrawing -כלי מעניין ורווחי לניתוח טכני, אבל אתה צריך לקחת בחשבון את העובדה כי redrawing לא תמיד חסרון. זה הופך להיות תוצאה של שינוי במצב בשוק, ואת האות "אבוד" יכול להיות שקר.

פרקטלים של ויליאמס הם דוגמה למהredrawing עשוי להיות שימושי. כאשר האינדיקטור מופיע, יש להמתין לאישורו: אם הפרקטל כולל 5 נרות, מומלץ לפתוח את העסקה בהעדר ציור מחדש בתוך שני הנרות הבאים. ואת מחוון המגמה ללא redrawing ישלול את סוחר של כלי כזה, או, הטמנת בו תחושה שקר של אמינות, יוביל הפסדים.